Gestion du risque

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La gestion du risque possède de nombreux aspects différents, qui comprennent des mesures quantitatives et des caractéristiques qualitatives. Les mesures quantitatives prennent en compte différents types de risques attribuables aux activités du marché. Les risques qualitatifs prennent habituellement en compte la conformité et/ou le respect des lois, réglementations et politiques organisationnelles. Des échecs importants et retentissants continuent de se produire, et la principale raison de chacun d’eux est un manque total ou une perte des aspects quantitatifs et qualitatifs de la gestion du risque.

RiskMonitor® est la solution de gestion de risque quantitatif d’AxiomSL. Elle convient aux exigences des unités commerciales et des entreprises. La solution possède des modules fonctionnels qui couvrent les risques de marché, de crédit et de liquidité, l’earnings at risk et le capital économique basé sur le risque. Virtuellement, elle couvre tous les types d’actifs et d’instruments. La valeur distinctive offerte par RiskMonitor® est sa capacité à fonctionner sur n’importe quelle structure de données source, dans un environnement analytique multi-utilisateurs de haute performance. Il possède des composants d’application simples pour installer, faire fonctionner et conserver les tâches et le flux de travail de la solution. Remarqué pour sa flexibilité et son étendue, RiskMonitor® intègre les meilleures méthodologies qui sont le résultat d’investissements importants et continus en recherche et développement. L’expérience a montré que la mise en œuvre de RiskMonitor® est la plus rapide et la plus économe de l’industrie.

L’infrastructure solide de gestion de données qu’AxiomSL intègre avec RiskMonitor®, appelée Integration Center™, rassemble de manière fluide les données source, les paramètres de tâches de mesure, le stockage et la déclaration des résultats, ainsi que le flux de travail. Ce potentiel complet permet de faire des économies, éviter les erreurs et gagner du temps ; les clients peuvent ainsi se concentrer sur ce qu’ils doivent faire avec les informations, plutôt que comment les obtenir.

Risque de marché

Le risque de marché est lié à un ensemble de mesures quantitatives qui prennent en compte les prix du marché et les taux de change ayant un impact financier sur les résultats d’activité commerciale. Il prend également en compte le capital économique nécessaire pour alimenter l’activité commerciale à travers les cycles du marché, ainsi que les mesures qui testent la validité des paramètres de supposition des méthodes de mesure de risque.

La mesure de risque de ralentissement la plus courante est la Value at Risk, ou VaR. Elle est basée sur la mesure d’une répartition des changements de valeur de portefeuille à l’aide d’une série chronologique définie par l’utilisateur des données du marché (prix et taux), et la période de rétention du portefeuille.

RiskMonitor offre une architecture qui permet aux clients d’effectuer de nombreuses mesures de risque de marché sous la forme de Versions de risque. Cela permet également aux clients d’avoir de nombreux utilisateurs qui effectuent simultanément des tâches de mesure de risque en parallèle, sur un ensemble commun de données.

En plus de fournir des mesures de conformité, comme le test de résistance, le test rétro-actif et le capital risque, RiskMonitor offre également des mesures supplémentaires distinctives, comme le VaR par facteur de risque et les groupes de facteurs de risque, le VaR d’écart de référence, Alpha, Beta, les corrélations et le coefficient de détermination.

Les changements de données et d’exigences sont ajoutés à une vitesse et un contrôle sans égal, tandis que l’architecture de versionnage d’AxiomSL conserve les anciennes mesures, ainsi que leurs connexions aux anciens paramètres et aux anciennes données.

Risque de crédit

Le risque de crédit est un ensemble de mesures quantitatives concernant les obligations des prospects d’un client (contreparties et émetteurs) et a un impact sur les risques de perte induits par les défauts de paiement du client ou une dégradation de la vigueur du crédit.

RiskMonitor fournit des pro forma concernant le risque de crédit en temps réel dans le cadre de nouveaux contrats et la conformité aux plafonds. Ce système couvre toutes les catégories d’actifs et fournit, sur le long terme ou à un moment donné, les expositions futures potentielles/positives anticipées (avec et sans marge) ainsi que les conventions de compensation.

Le contrôle de la gestion des plafonds et de leur conformité comprend des flux de travail pour l’acheminement des rapports d’infraction de pré- et post-négociation et permet une hiérarchie en échelons selon les délais. Les plafonds peuvent être établis sur la base de n’importe quel ensemble de dimensions d’agrégat, y compris les segments de clientèle, les notations de crédit, les pays, les instruments, ainsi que la structure corporative de la contrepartie de filiale à société mère. Les plafonds peuvent également être libellés selon n’importe quelles données de mesure, y compris les expositions courantes et futures potentielles, les montants notionnels, le capital économique, etc.

Le module de risque de crédit de RiskMonitor comprend une méthode de période de rétention à long terme et une méthode adaptée aux marges/activités d’accords de rachat, lorsque la « période de marge en risque » couvre une période plus courte par rapport à la période de liquidation de marge.

RiskMonitor® calcule également le capital économique, le capital règlementaire, l’ajustement de valeur de crédit, l’ajustement de valeur de débit et l’ajustement de valeur de financement.

Cette solution permet également aux clients de déterminer rapidement et concrètement le risque de crédit et, en la combinant aux gains des portefeuilles, fournit de précieux outils pour une optimisation de ces derniers.

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